La legge dei grandi numeri

La frequenza statistica è tanto più prossima alla probabilità dell’evento quanto più elevato il numero delle osservazioni effettuate. L’impresa di assicurazione può prevedere la probabilità di un certo evento osservando la frequenza passata dell’evento considerato; tali previsioni sono tanto più precise quanto più ampia è la base statistica considerata. La frequenza f tenderà alla probabilità p tanto più quanto più elevato è il numero delle n osservazioni.

A tal proposito, è assai importante la dimensione del portafoglio: tanto più ampio e rappresentativo è il portafoglio rispetto alla popolazione in esame, tanto più precise sono le stime e le distribuzioni di frequenza. Con un portafoglio rischi più ampio, le imprese di assicurazione riescono a fare delle stime più precise delle probabilità di un evento rischioso, tramite cui vengono poi calcolati i premi da far pagare. È il cosiddetto effetto pooling.

Eventuali scostamenti tra la probabilità effettiva e quella stimata possono portare a perdite inattese, che devono essere coperte dal capitale dell’impresa di assicurazione.